Как поставить пароль на ZIP-папку с файлами?

Вы ничего не упускаете - встроенный в Windows архиватор действительно не умеет ставить пароль на ZIP-файлы, эта функция там просто не предусмотрена. Чтобы закрыть архив паролем, нужна отдельная программа-архиватор, благо бесплатных вариантов достаточно.

Проще всего поставить 7-Zip - бесплатная программа, после установки в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт "7-Zip", а в нём "Добавить к архиву". В открывшемся окне есть поле "Введите пароль" прямо в основных настройках, и рядом стоит выбрать формат 7z вместо ZIP - у него шифрование надёжнее и закрывает не только содержимое файлов, но и сами их имена, тогда как ZIP с паролем от того же 7-Zip прячет только содержимое.

Порядок действий:

• скачать и установить 7-Zip с официального сайта;
• выделить нужные файлы или папку, нажать правой кнопкой мыши;
• выбрать "7-Zip" - "Добавить к архиву";
• в поле "Метод шифрования" выбрать AES-256, ввести пароль дважды для подтверждения;
• нажать ОК, дождаться создания архива.

Пароль стоит передавать получателю отдельным каналом от самого архива - не в том же письме, а, например, в мессенджере или по телефону. Если пароль и файл уедут в одном письме, а почту кто-то перехватит, вся защита теряет смысл.

Для сканов документов таким способом обычно и ограничиваются, но если данные особенно чувствительные (паспорт, реквизиты карты), дополнительно советую после отправки удалить архив из истории на компьютере и из папки "Отправленные" в почте, чтобы не оставлять лишнюю копию.