Чем можно открыть EXE-файл?

EXE - это не документ, который открывают программой просмотра, а исполняемый файл Windows. По сути готовая программа: система читает код внутри и запускает его напрямую. Поэтому пункт "Открыть с помощью" тут бесполезен, никакое стороннее приложение exe не "откроет" в привычном смысле.

Если двойной клик не срабатывает, причины обычно такие:

• Файл заблокирован при скачивании. Правой кнопкой по нему, "Свойства", внизу окна ищите строку "Разблокировать" и галочку рядом. Windows иногда помечает файлы из интернета как потенциально опасные и тихо не дает им запуститься.
• Антивирус или Защитник Windows перехватил процесс до старта. Загляните в карантин защитника: если файл там, значит дело не в файле, а в реакции системы на него.
• Не хватает прав. Попробуйте запустить от имени администратора через правый клик.
• Файл скачался не до конца или поврежден при передаче. Сверьте размер с тем, что указан на сайте разработчика, либо скачайте заново.
• Не установлены зависимости, которые нужны программе: Visual C++ Redistributable или .NET Framework нужной версии. Без них некоторые exe просто молча закрываются при попытке старта.

Отдельный случай - если вы не на Windows, а на Mac или Linux. Там exe в принципе не запустится напрямую, нужен эмулятор вроде Wine или CrossOver, либо виртуальная машина с Windows внутри.

И да, прежде чем разбираться, зачем файл не открывается, стоит проверить его на вирусы: если exe пришел не с официального сайта, а из письма или с сомнительного форума, лучше сначала прогнать его антивирусом и только потом пытаться запустить.